Luotto- ja markkinariskikeskittymät
Sampo-konsernissa mahdolliset riskikeskittymät liittyvät pääosin liiketoimintayksiköiden sijoitussalkkujen markkina- ja luottoriskeihin.
Konsernitasolla riskikeskittymiä seurataan säännöllisesti. Keskittymäriskejä hallitaan ottamalla huomioon konsernin kokonaistilanne, kun tytäryhtiöiden limiittejä määritetään niiden sijoitussuunnitelmissa. Konsernitason riskikeskittymiä vähentää osittain se, että Mandatum Lifen sijoitukset tehdään pääasiassa euroissa kun taas suurin osa If Vahinkovakuutuksen sijoituksista tehdään kaikissa pohjoismaisissa valuutoissa. Keskittymiä hallitaan konserniyhtiöiden sijoitusten maantieteellisten jakaumien kautta. Näiden toimenpiteiden tuloksena konsernitason riskikeskittymät liittyvät lähinnä pohjoismaisiin pankkeihin. Mikäli riski arvioidaan liian suureksi, keskittymiä puretaan sijoituksia uudelleen suuntaamalla.
Eri liiketoimintayksiköiden sijoitusriskikeskittymiä valvovat ICC If Vahinkovakuutuksessa ja tasehallintakomitea Mandatum Lifessa. Konsernitason riskikeskittymiä valvovat Sampo-konsernin sijoitusjohtaja, riskienhallintajohtaja sekä konsernin tarkastusvaliokunta.
Taulukossa 17 suurimmat markkina- ja luottoriskikeskittymät yksittäisiin vastapuoliin on kuvattu konsernitasolla ja liiketoiminta-alueittain. Keskittyneisyydet instrumenttityypeittäin, luottoluokittain ja toimialasektoreittain on esitetty taulukossa 12.
Taulukko 17
Markkina- ja luottoriskien keskittymät yksittäisten vastapuolten osalta omaisuuslajeittain, 31.12.2009
| Vastapuoli (liiketoiminta-alueittain) | Käypä arvo yhteensä, milj. € | % sijoitus-omai- suu- desta |
Kassa-varat ja lyhyt-aikaiset korko-sijoi-tukset | Pitkä-aikaiset korko-sijoi-tukset, yhteensä | Pitkä-aikaiset korko-sijoi-tukset: Valtioi-den ta-kaamat | Pitkä-aikaiset korko-sijoi-tukset: Katetut joukko-lainat | Pitkä-aikaiset korko-sijoi-tukset: Seniori-velka | Pitkä-aikaiset korko-sijoi-tukset: Tier 1 ja Tier 2 | Osake-sijoi-tukset | Vakuu-deton johdan-naisten vasta-puoli-riski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken | 1 474 | 9 % | 272 | 1 203 | 0 | 807 | 239 | 157 | 0 | 0 |
| Nordea | 1 422 | 9 % | 420 | 990 | 0 | 765 | 99 | 126 | 0 | 11 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 1 207 | 7 % | 517 | 685 | 0 | 332 | 257 | 96 | 0 | 5 |
| Sweden | 989 | 6 % | 0 | 989 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 |
| Swedbank | 688 | 4 % | 6 | 682 | 37 | 462 | 20 | 163 | 0 | 0 |
| SBAB | 661 | 4 % | 0 | 661 | 50 | 210 | 365 | 36 | 0 | 0 |
| Den Danske Bank | 582 | 4 % | 199 | 383 | 10 | 72 | 174 | 126 | 0 | 0 |
| Pohjola Bank | 487 | 3 % | 276 | 210 | 0 | 0 | 141 | 69 | 0 | 0 |
| DnB NOR Bank | 319 | 2 % | 0 | 319 | 0 | 20 | 188 | 112 | 0 | 0 |
| UPM-Kymmene | 196 | 1 % | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 22 | 0 |
| 10 suurinta keskittymää yhteensä | 8 026 | 48 % | 1 691 | 6 296 | 97 | 2 667 | 2 646 | 885 | 22 | 17 |
| Muut vastapuolet | 8 567 | 52 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sijoitusomaisuus yhteensä | 16 593 | 100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
